KFO հݼ
- [20ȸ] ڻ 2 հݼ
1. ѱ߿ ϰ ΰ?
ȯ Ǹ 1, CDCS, ȯ2 ڰ ־ϴ.ڰ ϱ ù ڰ ڻ縦 ϰ Ǿ,
ħ KFO ֽô ڻ ̼ ϰ Ǿϴ.
2. غ Ⱓ Ⱓ ι ΰ?
10 յΰ Ǹ ߽ϴ. 1 պκ ٰ ( ǰ ̾߱ κ̶, ҿ ̷ ǰ Ƽ 뵵 ʹ ϴ.) ̻絵 ϰ, ̵ ſ ɷ ϴ Ȳ ϸ鼭 (̵ ð, ̵ ڴ ð ƴƴ ؾ ϴ Ȳ..) θ ϴ. ߿ 5 ѱ 5 θ , 6 ùֿ ʱ յΰ غϴٺ Ƚϴ.Ф 2ָ յΰ, ⸸ ص ڻ 縦 ٶ Ѽۿ ȳԽϴ. 2 ̵ ָ ð Ȳ. ǰ Ʈ Ǿ ׳ ߴ ǵ ̼ · ٲ ־ ﵵ ȳ ó ٽ ϴ. 1.8~2.0ӱ ϴ. /éͺ å 1ȸ Ϸ ߽ϴ. ᱹ 1, 2ϰ 3 ٰ , 4 ƿ ϰ Ǹ ϴ. Դ ħ ֽ ij 鼭 ʱ߱. ڵƿ Ʈ ʱ ϰ Ǹ ٰ ǰ Ǯ Ƽ (57/64/64 Գ ߰ ÷ֽ ߾.) ȵǰڴ ; Ʋ ܵΰ ü ϱ ߽ϴ. ϴٺ ߿ ü ƶ . . 縦 ij å ߽ϴ. ū ϰ ߿ ؼ ´ ϰ ߽ϴ. ǰ Ʈ ߱. (Ʈ Ʋȴ, ǰ μؼ ؿ ϴ.) ġ (ָ þӴԲ ̵ ñ dz ġ) ־, 忡 Ǯ ϰ ϴ. ʹ µ ư Ǯ , ڽ־ VaR Ǯ ִ ʹ Ÿ ϴٰ ᱹ µ Ʋ . VaR 信 ο ؼ ϴ. ƹư ī ı ʹ ٰ ϴµ Ա Ⱦ Ƽ ó ߽ϴ. ǥ . Ʋ µ ΰ.. (̰ ɰ ϳ.. Ʋٵ ִ ) ƹư հ̶ ʹ ݽ ̴ ͳ. ϰ (!) غ ƿ.
3. ϸ ?
ġ Ȳ ð ξ ߴ , ʹ / ̾ϴ. , 뿡 ĵ ͼ ϰ ܿ ־ϴ. Ϻ θ ؼ Ⱓ ˳ϰ ΰ ؾ ϴ. 2~4 ε 1 κ ʹ 躻 . 1 Ϸ Ʋ 5 Ϸ Ʋ 2~4 ؼ ð ΰ ϴ ƽ ֽϴ. ġζ Ӹ ƺװ ½ ϴ. ٸ ڰ ٴ ڽŰ ϴ.
4. ѱ߿ ִٸ ΰ?
ǻͳ Ʈ ϴ Ǹ ִٴ , ڵƿ, ǰ,
5. غ ģ鿡 ϰ ִٸ?
ϳ հ ̰, ٸ ڰ ִ ƴ϶ ּ ð ϴ ϴ. ׳ ϰ ߿ ȳ, ٽ ϱ , Ʈ ڵƿ 鼭 ϴ. ߿ ϰų յΰ . տ ̾߱ 1 ʹ ð 1 5 ִܽð 2~4 ġؼ ϴ ߿ ϴ.ŭ overall ϰ Ŀϰ ֱ ϴ ڻ , ٸ ڰ ڽŰ ϴ. ȭϽñ ٶϴ.
հ 1, Ǹ ϸ 1, &Ʈ 3 ÷ּ.